拒了IC的fm,谈谈我对金融数学的看法

2014-06-10 阅读:38108
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这个时候,估计今年拿到offer的很多同学已经在为远渡重洋求学做最后准备了,而计划申请2012Fall的鞋童们在为自己的留学之路跃跃欲试着。我是拿到了2011Fall帝国理工的金数master的offer,但最终被我拒掉了,同时我还拒掉了LSE的applicable math和爱丁堡的fm。

写这篇的初衷是因为去年这个时候的我在准备留学申请时,发现很难找到对金融数学这个专业方向全面介绍,因此,那时的我不得不一边搜集专业方向的信息,一边准备雅思考试,特别是在出国的专业定位上忙得有些不知所措。这一年的申请经历,让我对fm有了更加清晰的了解,我就金数这个专业的课程设置、学习要求和就业前景等几个方面比较系统地谈谈我的一些看法,希望能帮到部分同学更好地做好专业定位,少走弯路。

金融数学这个方向近几年越来越热,很多同学对这个专业都比较向往。在英国,fm授课型master的学费也是比较贵的,IC今年近2.5万胖子,LSE也在2万磅出头,而且这个专业对于UK本国学生和海外学生的学费是一样的,由此可以说明这个专业的含金量很高。但含金量高并不意味着就适合每一个同学,再考虑到在英国的生活费用,花费可不菲,真的值得吗?

金融数学一般都开设在数学学院下面,一般认为,帝国理工的金数是全欧洲最好的,因为其课程开设得最早,师资力量强,有权威教授坐镇,并且它和city内很多投行保持有很好的合作关系,有可能得到一定的实习机会,因此IC的金数master也是最贵的。从课程设置来看,IC的金数的确是最成熟,也是最贴近市场需要的。金融数学本应该以数学和计算机编程为主,(目前最流行的是C++,其次是java),金融领域相关知识介绍为辅,(为什么,后面会有说明),而IC的fm课程设置完全符合这样的要求,具体信息大家可以去IC的网站上查看。当我拿到IC的uncon offer时,曾询问系里的老师需要做哪方面的课前准备工作,对方回复我

review your undergraduate mathematics, in particular; (measure and) integration theory, probability theory, mathematical analysis in particular properties of continuous functions on compact sets. Functional Analysis, abstract integration, the $L^{p}$ spaces, particularly $L^{2}$. Hilbert Spaces (very useful). Strong and Weak laws of large numbers. Normal distributions. If you can, start doing a little C++ programming.

如果不是学数学专业的鞋童,估计很难看懂上面说的是什么内容。要想在IC学金数,实分析、偏微分方程、随机过程、概率论这些课程是必须要会的,而这几门课程的难度是非常大的,跟微积分、线性代数这些根本就不在一个量级上,所以如果本科不是数学相关专业或者没有学过这类课程,最好放弃申金数的打算,因为即使你拿到offer了,也将会学得非常地辛苦。

其次,要想学好金数,除了数学基本功要扎实之外,最好有一定的编程能力或者对coding感兴趣,否则你会觉得非常的枯燥和乏味。我去年在坛子里搜索有关金数的帖子时,发现很多拿到金数offer的前辈在出国前发帖很活跃,出国之后就杳无音讯了。后来我加入一个IC内部交流群,好不容易找到一个学金数的师姐,和她聊了几句,她就说很忙,考试压力很大,根本没有时间上网闲聊。由此可见,若想去IC读金数,做好足够的心理准备吧。)

最后,我谈谈金数的就业前景,这个大家可能最关心,也是最终使得我拒掉master offer的最主要原因。一般来讲,financial mathematics读出来最对口的专业是做一名quant(宽客),而第一批宽客诞生于美国,他们是由一批获得有理论物理博士学位的研究者转型成为金融工程师的。随着金融市场的创新和发展,越来越多的金融衍生品(比如期权、掉期等)被创造出来,如何对它们进行合理地定价,需要用到大量的数学知识和计算机编程。因此,第一批金融工程师并不懂金融,但却因为出色的数学建模和计算机编程能力受到华尔街投行的青睐,渐渐地产生了所谓的宽客行业,也才有了今天的金融数学,所以这就解释了为什么金融数学应该以学习数学和计算机编程为主,因为它和传统的金融专业是两码事。有关宽客这个行业的介绍,推荐大家看一本书叫’My life as a quant’,中文名叫《宽客人生》,里面讲述了金融工程师的鼻祖德曼先生由一名量子物理学家成为一名华尔街数量金融工程师的心路历程,想想这条路是否真的适合你。

同时,再给大家推荐一本小册子’On becoming a quant’,我已将电子版附在后面,里面对不同类型的quant工作进行了介绍,并提到了其供职的公司和业内的薪水问题。我的感觉是如果你立志做一名quant,最好读一个phd(不一定非要读fm,读数学和物理的phd照样能找到quant的工作),而单单读一个金数的master在city内是很难找到工作的。你想想一年的master学习能让你的数学和编程能力有多大提高呢?虽然IC的网站上说金数master有可能获得投行实习的机会,但据我了解,也只有最优秀的几个同学有这样的机会。而我所在的LSE群里一个拿到金数offer的同学询问LSE是否提供internship的机会,对方也明确答复学校不会专门安排。

如果没有相关工作经验,读完金数master后直接回国可以说基本上就浪费了。国内的金融市场还很不完善,缺乏成熟的金融衍生品,金融数学学的那些定价模型在国内几乎还用不上。如果没有海外工作背景,在国内金融行业找工作是很难的。我已毕业工作有几年,也有不少朋友在金融圈,有几个海外读完金数master归来的同学找的工作跟金数完全不搭边。而且金融行业人脉很重要,如果没有关系,又没有工作经验,就算进了这个圈子,也极有可能从柜台做起。而就算你真有关系,也没有必要读fm,读个finance或accounting还更实用些。在国内像中金这样大的投行或券商有专门的数量化小组,但这些机构更想要有海外工作经历的人员,而一些小的券商还不需要这方面的人才,这就使得仅靠金数master文凭回国找工作面临很尴尬的境地。

由于在英国很难留下来,我也想过毕业后先去香港或新加坡。凭IC或LSE的牌子在这两个地方还是有希望找到不错的工作。但如果你本科像我这样读的理工科,master读个finance都要比financial math好些,据我所知,有几个金数出来的师兄去香港都是在一些金融公司的后台部门做类似coding的工作,很少能到front desk。况且在香港很多公司还要求你会粤语,找工作也不容易。

这是业内比较好的一个找工作网站:http://www.efinancialcareers.hk/ 大家看看公司的要求就明白了。

总之,希望我的介绍能给同学们在专业选择上带来一些帮助,如果真的决定了要出国,就好好准备雅思考试吧,最后和大家分享一句话,“你可以选择不出国,但不能因为语言达不到要求而放弃出国。”曾经,为拿到IC和LSE的uncon,我考了三次雅思,最后一次写作上7了。

标签: 留学经验分享 大学 金融专业 发布于:2014-6-10 10:25 51offer编辑:Hely
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